Prof. Adriano Marcos Rodrigues Figueiredo
Material utilizado na UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FACULDADE DE ECONOMIA. No final desta postagem estarei colocando o Sumário para todos se situarem.
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SUMARIO
1. Introducao....................................................................................................... 3
2. Pressuposicoes do Modelo de Regressao Linear Classico ........................... 4
2.1. Pressuposicao 1: A relacao entre Y e X e linear.......................................... 6
2.2. Pressuposicao 2: O erro aleatorio tem media zero ..................................... 9
2.3. Pressuposicao 3: O erro aleatorio tem variancia constante (presenca de
homocedasticidade) .............................................................................................9
2.4. Pressuposicao 4: Os erros aleatorios sao independentes (ou nao
autocorrelacionados) ................................................................................... 10
2.5. Pressuposicao 5: As variaveis explicativas sao nao aleatorias (sao fixas) ...................................................................................................................... 11
2.6. Pressuposicao 6: O erro tem distribuicao normal, com media zero e variancia
constante: ..................................................................................................... 11
2.7. Pressuposicao 7: Ausencia de relacao linear exata entre as variaveis
explicativas (nao multicolinearidade) ............................................................ 12
3 Estimacao .................................................................................................. 13
Anexo 1: Estimacao utilizando matrizes no Excel: ........................................ 19
Anexo 2: Exercicios: ...................................................................................... 20
4 Violacoes nas Pressuposicoes Classicas do Modelo de Regressao Linear ........................................................................................................................ 24
4.1. Pressuposicao 1: A relacao entre Y e X e linear..................................... 24
4.2. Pressuposicao 2: O erro aleatorio tem media zero ................................. 31
4.3. Pressuposicao 3: O erro aleatorio tem variancia constante (presenca de
homocedasticidade) ....................................................................................... 37
4.4. Pressuposicao 4: Os erros aleatorios sao independentes (ou nao
autocorrelacionados) ...................................................................................... 53
4.5. Pressuposicao 5: As variaveis explicativas sao nao aleatorias (sao fixas) ........................................................................................................................ 65
4.6. Pressuposicao 6: O erro tem distribuicao normal, com media zero e variancia
constante: ........................................................................................................ 65
4.7. Pressuposicao 7: Ausencia de relacao linear exata entre as variaveis
explicativas (nao multicolinearidade) ................................................................ 68
4.8. Resumo ...................................................................................................... 72
5 Referencias Bibliograficas .............................................................................. 73
6. Programas Recomendados .......................................................................... 73
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